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        賣出寬跨式頭寸持有

        作者:im體育在線app    發布時間:2020-08-24 14:56    瀏覽量:90

        原標題:賣出寬跨式頭寸持有來源:期貨日報本周股市進入回調整理,昨日盤中雖有反彈,但力道較弱,滬指收平於3320.73點,日內振幅不到1%,權重股為代表的滬深300指數小跌0.26%,創業板指從開盤漲近1%收跌至0.5%。值得注意的是兩市成交量大幅萎縮,北向資金全天凈賣出20.82億元,其中滬股通凈賣出10.23億元,深股通凈賣出10.6億元。個股表現為漲多跌少,漲停個股96家,跌停13家。伴隨市場繼續盤整,金融期權成交量維持在低位,50ETF期權成交量為148萬張,滬市、深市、中金所300期權成交量分別為169萬、22.5萬、8.2萬張,滬市300期權成交量達到50ETF期權的114.1%份額。隨著股指期權進一步放開交易限額,其成交量增長相對幅度更大,沉澱資金已達55億元左右規模,為50ETF期權的一半以上。50ETF期權成交PCR為0.89,滬深兩市300ETF期權成交PCR分別為1.11、1.15,認沽期權成交量略高於認購期權。當月ETF期權合約成交佔比在85%附近,投資者主要集中在當月8月合約上進行交易。金融期權持倉量無太大變化,當前滬市50ETF、滬市300ETF、深市300ETF持倉分別變化0.01%、-1%、0.5%、2.5%至286萬、228萬、52萬、13萬張。其中滬市300ETF期權持倉為50ETF期權的79.1%,當月合約持倉量佔比在60%左右,下月合約上也積累了25%左右的持倉。從各行權價成交持倉分佈情況可以看出,50ETF期權投資者主要集中於平值期權上進行交易,8月3.30行權價認購期權合約成交量達20萬張以上,深市期權平值合約同樣十分活躍。另外,投資者在虛值期權上有不少持倉積累,整體分佈較為合理。50ETF期權隱含波動率走勢較為平穩,波動率期限結構呈現為近高遠低。從歷史數據上看,目前隱含波動率處於偏高位置,且高於當前實現波動率,為較佳做空波動率時機。方向性操作建議上,短期來看股市進入振蕩整理,建議高拋低吸為主,亦可直接建立賣出寬跨式頭寸持有至到期或行情轉突破時。(作者單位:永安期貨)掃二維碼3分鐘在線開戶傭金低福利多海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP責任編輯:張瑤

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